你从吉隆坡到槟城是国内航班,没有边境检查的。因此你必须在吉隆坡入境马来西亚,回程也是在吉隆坡出境。这和是不是不同城市出入境实际上没有关系,当然可以在不同城市出入境,但是所谓入境必须是到达这个国家的第一站,所谓出境必须是离开这个国家的最后一站。在你的情况下吉隆坡是第一站和最后一站。
另外关于转机通道的问题,我们一般所指的转机通道是国际航班的转机通道,你走那个通道是找不到去槟城的航班的(国际出发和国内出发是隔离的)。而国际转国内的转机通道实际上和到达没啥区别,你一样要经过边境检查、行李提取处、海关。