简单地说,不必换车。这辆车在尼崎之后实际上是通过直通转运到山阳姬路的,也就是说一家铁路公司的火车开到另一家铁路公司的轨道上。具体的解释,详见:http://old.nicklee.tw/index.php?load=read&id=1005&page=3
另外关于KTP,建议你仔细计算一下是否划算,因为除了姬路之外,从大阪去其他城市的单程票价都很便宜。如果不用KTP,你可以考虑阪神山阳海滨一日票,2000日元,详见http://www.sanyo-railway.co.jp/global/zh-cn/oneday.html